开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Wendy · 2019年11月10日

FRM1级 bond duration经典题

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
这道题，用四个bp 到变化算出来的比 2 bp的变化算出来的结果不同，如果理解？
添加评论
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月11日

同学你好，如果像你这样做的话，那就是只考虑单边的影响；但DV01最准确的应该是考虑双边的，即利率增高会降低的情况都考虑，那就是4个bp了，4个bp的DV01更准确，也是我们考试时考察的

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 255

    浏览
相关问题