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zgy · 2019年11月10日

FRM一级 必做题

  1. FRM I
这题我看到有别人同学问，辅导员回复说这题没有折现率，无法求，我觉得算Accured interest不需要用到折现率，下面我放了李老师的讲义，只要知道一年付几次coupon，settlement date就可以吧，但是这题好像只说了一年付2次，没说coupon date在哪一天。不知道我的理解对不对
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2 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月11日

同学你好，你理解的没错

同学你好，我觉得这里其实主要就是问1天的利息是多少，clean price是98+16/32=98.5。然后从2/28到3/1，那这一天的利息是2.5/181，再加98.5约等于98.514。

zgy · 2019年11月10日

老师我觉得accured interest=2个coupon date之间拥有bond的天数*cupon， 就好比如果是半年付息一次，半年的coupon是5元，那我1月1号-3月31号的accured interest是2.5元

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