Frm一级必做题92

同学你好，这样没有经济学道理的，这样算出来equity的修正久期只有0.88，明显和资产与负债的修正久期不在一个数量级呀 。而且题目也没说资产和负债的组合的修正久期就等于是equity的修正久期呀

同学你好。第一个问题你说的对，这里解析是有误。equity应该是减少了70000*100，因为DV01 是久期*P*0.01%，而题目是问变化1%。

第二个问题，你求出L和A的有效久期，再分别乘上占比，然后作差…… 我没太想懂这个道理，算出来是什么呢.. 有效久期就应该是像答案解析里这个公式呀