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lin06 · 2019年11月10日

。

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

这里分母求标准差为什么不用考虑比例系数呢

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orange品职答疑助手 · 2019年11月11日

它的本质是 σ(Rp - Rb)，sigma(α) =  sigma(Rp - Rb) = σp^2+σb^2-2*ρ*σp*σb，没有涉及到权重

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