开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

陳泰傑 · 2019年11月09日

问一道题：NO.PZ2016082404000004 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：可是算經典題的第44頁那一題 算ES的時候沒有包含（1.3那一題）； 但這裡又有包含VaR 那考試的時候該怎麼做

添加评论
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月11日

同学你好，FRM关于ES这块确实比较模糊，可以按经典题里何老师说的为准：考一级的时候，先算不包含VaR的，也就是超过VaR的平均值；如果没有答案，再算包含VaR的平均损失

  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 327

    浏览
相关问题

老师，在做经典题时、老师说算ES时，不包括第X大损失，因为FRM一级官方默认是不包括的？但是这里计算是包括的，那到底考试要怎么做呢

2019-09-08 11:47 1 · 回答

之前95%的var问的是第五个最小的，为什么这个90%不是问第十个最小的？

2018-09-17 16:53 1 · 回答

这题es难道不是（16+14+10）/3=13.33约14吗？

2017-10-23 22:59 2 · 回答