开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

陳泰傑 · 2019年11月09日

问一道题：NO.PZ2016082404000002 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：這個老師上課有說過嗎，這是什麼樣的思路？

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

添加评论
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月10日

同学你好，这个知识点考查的是loss limit的含义，即最大损失限制，在这种情况下，相比而言就很难出现极端损失，因而VaR要比计算的小。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 418

    浏览
相关问题

没找到对应哪个知识是 v$=lta varc$吗

2018-09-04 01:01 1 · 回答

没明白为什么是less 问一道题：NO.PZ2016082404000002 [ FRM I ]

2017-10-15 17:57 1 · 回答

为什么说这种情况相当于long option，shorteneleft tails?不太明白。谢谢    

2017-08-23 21:40 1 · 回答