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陳泰傑 · 2019年11月09日

问一道题:NO.PZ2016082404000002 [ FRM I ]

问题如下图:這個老師上課有說過嗎,這是什麼樣的思路?

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月10日

同学你好,这个知识点考查的是loss limit的含义,即最大损失限制,在这种情况下,相比而言就很难出现极端损失,因而VaR要比计算的小。