品职答疑小助手雍 · 2019年11月09日
同学你好，surplus at risk要按4.3的算法~
因为4.4问的是（带上原有的surplus）的情况下surplus的value 95%的confidenc下会大于等于多少（这个问法其实不是surplus at risk）
十六岁的烟火 · 2019年11月10日
4.3第一种解法不对在哪？都要按照第二种解法做吗？
品职答疑小助手雍 · 2019年11月10日
4.3你的第一种解法求var只限于期望为零的情况，一旦期望不为零第一种解法就算不对了。surplus at risk是肯定要算期望的，所有只能用第二种。
十六岁的烟火 · 2019年11月10日
好
