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YQT__ · 2019年11月09日

老师您好，其实下午已经问过一遍了，但还是有些不太理解的地方。所以不好意思再来问一遍。

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
第一张图和第二张图:那为什么计算出harzard rate后，还要去这样求第一年的概率。这两个pd有什么区别吗？ 第三张图怎么理解呢？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月10日

emmm怎么说呢，hazard rate其实就是continuous的pd嘛，或者说有点marginal的感觉。前两图因为其实算的就是到期违约概率了，就没必要用hazard rate那种算法算了，最后那个图倒是可以。

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