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轧称的棉花糖 · 2019年11月09日

VAR mapping-为什么在算个体的VAR的时候先乘根号5

VAR mapping-为什么在算个体的VAR的时候先乘根号5


1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月10日

同学你好,因为要算的是5天的var,给的是daily的价格波动。

轧称的棉花糖 · 2019年11月11日

我的意思是,为什么再算单个的VAR的时候,不先计入根号下5.而是先算单个的单日VAR,在求组合VAR的时候,才计入根号5

品职答疑小助手雍 · 2019年11月11日

这个对结果没影响,都一样的

轧称的棉花糖 · 2019年11月11日

我算出来不一样呢

品职答疑小助手雍 · 2019年11月11日

理论上和我算的都是一样啊,你要不要再算下?

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