开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

轧称的棉花糖 · 2019年11月09日

VAR回测-虽然一类和二类错误的概率是由backtesting model的置信区间决定

VAR回测-虽然一类和二类错误的概率是由backtesting model的置信区间决定,但是VAR model的置信区间如果变小,例外个数增多,样本变大,可以同时降低一类和二类错误概率才对啊


1 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月10日

同学你好,你说的没错,这也是C选项的意思;D选项的话,它可能设置的时候,没有考虑到VaR模型的置信区间减小、例外数也就是样本数会上升,一类错误二类错误的概率都会下降。以知识点为准吧~

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 318

    浏览
相关问题