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轧称的棉花糖 · 2019年11月09日

VAR回测-虽然一类和二类错误的概率是由backtesting model的置信区间决定

VAR回测-虽然一类和二类错误的概率是由backtesting model的置信区间决定,但是VAR model的置信区间如果变小,例外个数增多,样本变大,可以同时降低一类和二类错误概率才对啊


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orange品职答疑助手 · 2019年11月10日

同学你好,你说的没错,这也是C选项的意思;D选项的话,它可能设置的时候,没有考虑到VaR模型的置信区间减小、例外数也就是样本数会上升,一类错误二类错误的概率都会下降。以知识点为准吧~

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