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陳泰傑 · 2019年11月09日

问一道题:NO.PZ2016082402000013 [ FRM I ]

问题如下图:

选项:這一題要如何去思考 是要一個一個算嗎

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年11月09日

同学你好,不用啊,先找个零息债作为基点(同期限duration最长),然后拿来同期限的1和4,收益率低的duration长,也就有了341这个排序。5和2肯定是最短的,想稳的话可以算一下,不过maturity对duration影响挺大的,所以5应该比2短。所以duration长到短就是34125.