开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

huchuling · 2019年11月09日

有关hedge ratio问题

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
这是FRM二级investment risk经典题之一，红字是正确答案。灰字是我的解法，竟然会觉得两个都对，不知道我的解法问题在哪呢？
添加评论
1 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月10日

同学你好，因为回归的自变量和因变量不一样，换了自变量和因变量的顺序，β却并不是倒数之间的关系，因为ρ一直是在分子上的。

建议遇到这种题还是拿 P和A和做回归，就是把用来作为对冲工具的资产放在自变量的位置，原来的资产（被对冲的资产）放在因变量的位置，这样做回归顺序就是相匹配的了

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 320

    浏览
相关问题