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zgy · 2019年11月09日

2018 pratices exam FRM一级

请问这题中解析求DV01是用4.98%和5.02%的数据,如果用4.98%和5.00%的数据,就是只考虑减少0.02%interest rate的DV01可以吗?
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月09日

同学你好,不行,算5%这个位置的DV01就要考虑到+-两边的变化,肯定是不一样的,但是dv01要对这两边变化的平均来计量。

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