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Roxanne · 2019年11月09日

还想问一下再ltcm的案例里面，对 correlation是有什么样的假设？

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency


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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月09日

同学你好，LTCM是因为没考虑国债飙升，公司债们相关性很高全都跪了的情况才不行了的。

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