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•西• · 2019年11月08日
品职答疑小助手雍 · 2019年11月09日
同学你好,这题不用算啊,就是问两种方法哪个算出来的风险大。
那肯定是线性方法算出来的风险大,因为每当underlying价格变化,option有涨多跌少的特性(convexity),结果不考虑这个涨多跌少,那价格变化的结果(涨跌)普遍会比算上凸性小(比实际涨得少,跌的多)。所以线性方法算出来的var大。