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vivian_zm · 2019年11月08日

Valutaion and risk model经典题3.4计算duration和convexity对零息债券的影响


老师,这道题我zero coupon bond的modified duration用maturity/(1+r)来计算的,PV直接按的计算器,答案是和A非常接近的。我认为这个答案应该更精确。求解释。请问实际考试零息债的duration到底应该用哪个?maturity只是mac duration吧

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品职答疑小助手雍 · 2019年11月09日

同学你好,你说的没错,这道题答案有问题,应该按照修正久期来算。题目里用的是麦考利久期。

考试的话,不好说,不过习题遇到零息债很多时候也是直接用麦考利。

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