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陳泰傑 · 2019年11月08日
品职答疑小助手雍 · 2019年11月08日
同学你好,这题现象是股价增加, call option反而降价了。问原因。
A:call option的delta都是正的,错。
B:rf增加会使option价格增加而不是降低,错。
C:隐含波动率减小会使期权价降低,对。
D:deep in the money只能表现成delta等于1,错。