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陳泰傑 · 2019年11月08日

写题目

这题看不太懂
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品职答疑小助手雍 · 2019年11月08日

同学你好,这题现象是股价增加, call option反而降价了。问原因。

A:call option的delta都是正的,错。

B:rf增加会使option价格增加而不是降低,错。

C:隐含波动率减小会使期权价降低,对。

D:deep in the money只能表现成delta等于1,错。

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