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轧称的棉花糖 · 2019年11月08日

CR经典题-CVA-感觉5.8与5.5题冲突

CR经典题-CVA-感觉5.8与5.5题冲突,既然信用质量都下降,但是信用质量相对较好的那个公司是收补偿,但是收的补偿相对对方来说应该是下降的啊?


1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年11月08日

5.8是现在各自的CVA跟以前各自的CVA比;5.5类似于一个净CVA,因为它和Global Bank之间的spread差是变小的

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