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德玛 · 2019年11月07日

问一道题：NO.PZ2016082405000102 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

为什么senior 是和 m 和v和r是负相关

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月08日

因为它的特征像是债券，债券价值和到期期限、波动率、利率呈负相关


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相关问题

     老师好，我不太明白什么叫negative exposure， 就算value crease， 也不能crease 到负数吧。。。。

2019-05-08 12:01 1 · 回答