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绒绒头 · 2019年11月07日
Long IRS的收益率应该是Treasury rate-swap rate,怕Treasury rate下跌,所以hedge with short Treasury(即Treasury rate下跌时,Treasury价格上升,short position盈利)。这个理解对吗?
4个答案老师能分析一下吗?答案解析似乎写得很乱
orange品职答疑助手 · 2019年11月07日
同学你好,这道题有点问题。long IRS是付固定,收浮动。所以利率上升时,long IRS是赚钱。所以是怕利率下降,应该进入一个利率下降会带来收益的合约。但卖国债,是当利率上升时赚钱。因此本题对冲的方向有点问题。本题不用看啦。
我就说…我本来觉得应该是short sale Treasury,利率上升时才盈利,但这样根本就不是对冲,一直想不通来着。 已经有2题答案错了嗳,能把正确率还给我么…
orange品职答疑助手 · 2019年11月08日
噗哈哈 考试时还给你~