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Falcon · 2019年11月07日

Reading25 的有关概念疑问

1.计算ERP的3种方法,GGM是Historical Estmates,Supply-Side Estimates是Forward Looking Estimates,再加上Survey Estimates, 算出的这些ERP都只是适用于CAPM吗?

2.计算Re的三种方法,CAPM,多因素法,积木法都是Historical Estimates?有没有计算Re的用Forward Looking Estimates?

1 个答案
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maggie_品职助教 · 2019年11月08日

根据讲义85页:


1、用GGM估计ERM是Forward Looking Estimates。不管是用历史估计发还是未来估计法,我们算的就是ERP,得到ERP我们带入CAPM就可以得到re.

2、单因素模型、多因素模型是根据历史数据回归的模型,但不叫Historical Estimates,不要和估计ERP的方法搞混了。积木法不是回归模型,就是根据当前市场上的数据计算得到的。

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