开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
Ayio · 2019年11月07日
题目如上图所示,答案中计算expected surplus=9.7,不知道是怎么计算所得?
expected surplus 应该= 100*6%-90*7%= -0.3 才对吧?
难道9.7是原有的surplus(也就是10m)-deltaS( -0.3)吗?
另外MD在此题中是多余信息吗?
谢谢
源_品职助教 · 2019年11月11日
是的,FRM邀题制。所以出题很不规范。两种都要会。
源_品职助教 · 2019年11月07日
资产MD=12表明资产投资了债券。
9.7是这么得到的。100*(1+6%) - 90*(1+7%) = 9.7
Ayio · 2019年11月08日
但其他题目算得时候是直接*r… 不是1+r