星星_品职助教 · 2019年11月07日
同学你好，
其实这个逻辑并不是考点，只是为了得到结论（DF test检验的是g=0，而g=b1-1）而服务的。
简单说一下，其实想说的就是最原始的想法是去检验b1=1，但是统计学上这么检验会有问题（用一个默认b1≠1的模型去检验b1是否等于1）。所以就做了个形式转化，两边都减去xt-1后，目的就是这时候的模型的形式就不再是AR了。相当于是一个普通的回归方程，然后去检验回归方程的系数g是否等于0.
但是以上这些过程都不会考察的，上面这些就是只是想说明一件事，就是DF test检验的是g=0，而不是b1=1。最后能知道这个结论就行，加油
小锦鲤要加油 · 2019年11月08日
我懂，只是两边都减去Xt-1，不是默认b1≠1才能减吗
星星_品职助教 · 2019年11月08日
一阶差分没有这个限制的，可以直接减。即使不是AR模型也是可以做一阶差分的~
