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yutripley · 2019年11月06日

问一道题:NO.PZ2016082405000101 [ FRM II ]

DD=1.96 如果是在Merton model下 是5%还是2.5%?

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月07日

同学你好,2.5%,正态分布一边1.96倍标准差,尾部就剩2.5%了。