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•西• · 2019年11月06日

市场风险

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
因为两道题都是mean reversion；如果说y=0.215+0.75x，那么计算公式是不是0.75*0.36+0.25*0.32；以自回归为主？
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月06日

1.1题目这边没说regression的因变量、自变量是什么。如果李老师写的这个，也就是 S_t = 0.215 + 0.75*S_(t-1) 的话，那么S_t就是=0.215+0.75*0.36

•西• · 2019年11月06日

mean reversion没用到0.215这个数字，trending需要吗

orange品职答疑助手 · 2019年11月08日

代入均值回归的那个式子里，不需要0.215

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