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菲比姑妈 · 2019年11月06日

关于risk management的一个问题

其实我想问,这种类型的题……怎么去思考。因为我一开始看到给出的annual volatility之类的,还有correlation,就想去用,结果计算里根本没有用到。怎么才能正确判断一道题到底该拿什么方法去解。
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月06日

surplus的volatility可以自己算呀,自己算的话就要用到题目给的这些数据了。本题题目在帮我们减负,直接给出了surplus的volatility。如果自己算的话,计算过程是:根号下(180**2*0.25**2+140**2*0.12**2-2*180*140*0.25*0.12*0.68)

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