品职答疑小助手雍 · 2019年11月07日
同学你好，你说的是商品或者equity期货的定价公式，债券期货不同。
现在是想要hedge利率上升的风险，因为利率上升债券价格会下降（future价格也会降），想要在利率上升时获利就要short债券期货（价格下降时获利）。
zgy · 2019年11月07日
那债券期货的定价公式是什么，会考吗？李老师上课讲的关于futures和forward的定价公式好像只有这一个？
品职答疑小助手雍 · 2019年11月07日
这个不会考定价公式，只会考一下思路，和duration hedge那部分的东西。李老师上课讲额度是商品或者equity期货的，不是国债期货。
