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Yvan · 2019年11月06日

FRM I Financial Market and Products经典题16.2


这道题1-year futures定价合理,是不是意味着此题选A也正确?谢谢~

1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年11月06日

同学你好,不能,套利的定义注定了它要做到期初不花钱,期末100%能赚钱。

A选项期初还是要花钱的,而且期末时间不匹配,如果1年后价格出现大变化可能会亏钱。

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