问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
NO.PZ2018101001000065 问题如下 If given the time series is ARCH(1) anthe mol is εt2=a0+a1εt-12+ut, whiof the followings is most likely correct? A.is not significantly fferent from 0. B.is significantly fferent from 0. C.the varianof the error terms for this time series cannot precte B is correct.考点: AR summary of assumption.解析若一个时间序列的ARCH(1)成立，则模型中的a1不等于0，并且这组时间序列的方差是可以被预测的。所以只有B正确。 不明白他在说什么
NO.PZ2018101001000065 a1≠0，不就是有异方差，所以ARCH（1）不成立？
is significantly fferent from 0. the varianof the error terms for this time series cannot precte B is correct. 考点: AR& summary of assumption. 解析若一个时间序列的ARCH(1)成立，则模型中的a1不等于0，并且这组时间序列的方差是可以被预测的。所以只有B正确。请问老师C为什么不对。给定a1就可以预测残差的方差了。课后有一道例题类似的。
老师好 这样理解对吗？ A 不等于0， 于是AR成立， contion异方差成立 也就是残差项的方差会随着T的变化而变化 才能用时间序列方程 是吗? 谢谢。
这道题的题干哪里说这个ARCH（1）成立了？
