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简胖子 · 2019年11月06日

计算互换value 经典题

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
这题为什么计算value答案只需要减去3时刻的浮动利率支付部分的折现值？后续支付的浮动利率现金流为什么不用减
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月06日

同学你好，浮动端就当做浮动利率债去处理，在下一个付息日到的时候，浮动利率债的pv就等于par。所以只需要考虑上个时间确定的利息数值（因为本期利息按上期确定的利率支付）

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