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•西• · 2019年11月05日

信用风险

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
c选项不是因为只有一个lanta，应该和第一年违约一致，而且我算出来也等于8.6，c怎么算出来的呢？兰塔=0.09
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月06日

它是这个计算过程，两年的累计违约概率减去一年的累计违约概率：1-e^(-0.09*2) - ( 1-e^(-0.09))= 0.0787

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