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daxianjia · 2019年11月05日

FRM 2级:Risk management and investment经典题

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
FRM2级: Risk management and investment经典题Surplus at risk里的4.4题: the expected surplus是9.7，请问是怎么算的呢？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月05日

同学你好。100*(1+6%) - 90*(1+7%) = 9.7

4.4问的是（带上原有的surplus）的情况下surplus的value 95%的confidenc下会大于等于多少（这个问法其实不是surplus at risk）



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