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cichengduoji · 2017年10月01日

问一道题：NO.PZ2016082402000066

  1. FRM I

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


老师，这道题的答案我没看明白。它是说三个月后的利率shi'you是由现在设定的吗？但即便如此，我认为要凑满一年，还是要四份caplet呀

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月03日

0时刻，期限三个月的Libor是已知的，当前不存在不确定性。需要判断是否要执行caplet的是后三份。

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相关问题

     老师你好，这里的CAPLET是什么含义呢？我理解是每一期的利率（4个），而在中老师怎么说是不确定的利率呢（3个）

2019-08-15 14:48 1 · 回答

这道题不是很懂上课也没讲过

2018-11-05 00:05 1 · 回答

为什么是three caplets 不是four caplets？set in aananpaiin arrears是固定的操作么？R(t+9）is pait+12; 那 T+9 到T+12呢？

2018-11-02 11:11 1 · 回答

     请问这是哪一部分知识点？

2018-09-24 03:38 2 · 回答

     1.关于AB，看了老师之前的解答理解了。在这个案例中LIBOR6,9,12无法确定，所以要用利率期权long cap来对冲。这个利率期权是在t=0,3,6三个时刻签下的分别判断在t=3,6,9时是否进入loan。这个理解正确吗？2.C、么理解？

2018-08-21 10:59 1 · 回答