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pennys · 2019年11月05日

必做题95,求解释一下


1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月06日

同学你好,他这里考察的是利率曲线是否平行移动的考点。平行移动是指:每个点利率的变动幅度相同,所以得到一个点的利率变动后,其他所有点都变动相同的幅度。在平行移动的假设下,才可以使用修正久期、凸性等公式,来刻画债券价格的变动。而非平行移动是指,每个点利率变动幅度不相同,这被称为yield curve risk

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