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Roxanne · 2019年11月05日

为什么这道题不能用marginal var来算component var得出答案呢？

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management


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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月06日

同学你好，直接拿掉一个asset这种情况算incremental var，还是要用diversified var减另一个单个的var来求这个结果。（这样可以考虑到分散化效果的消失）。

你用marginal的话还是假设分散化效果依旧存在的。

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