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空小藏 · 2019年11月05日

问一道题：NO.PZ2016062402000045 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Quantitative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D. 😂这题没懂，求解

解释：

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月06日

同学你好，garch模型里后两个项也就是α和β是代表和当前相关的系数，和当前相关的系数越高，回归到均值的速度就越慢，所以就找这俩的合最大的模型就好了，0.94+0.04那个最大。

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zhei题的各种alpha+beta+gamma都不等于1鸭emmm

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