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Roxanne · 2019年11月04日

可以讲一下这道题的c为什么不对吗，vasicek model有没有incorporate risk premium?

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月06日

同学你好，V-model有包含risk premium，C选项错在后面那句话。因为V model是均值覆归的，所以让的波动率应该递减，所有波动率的波动率期限结构应该是往下的

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