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Roxanne · 2019年11月04日

可以讲一下这里的80 bps为什么不用去年化吗，李老师讲的没太听懂

  1. FRM II
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月05日

同学你好，这边不用再对80bps去年化了，因为去年化的过程，已经体现在了σ和 艾比西陇 及 根号下dt相乘的过程里 （艾比西陇*根号下dt = dw）

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