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Lucrecia1004 · 2019年11月04日

问一道题：NO.PZ2016082402000061

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


老师你好，请问A选项和C选项错在哪里了呢？可以详细解释一下吗，谢谢

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年11月04日

A选项：不合理的价格差才可以通过套利来消除。而本题中，比如当标的资产价格与利率呈正相关时，期货价格高于远期价格，此时这个价格差是合理的，并不存在套利空间

C选项：看解析里的公式，波动率是平方，所以它只决定大小，不决定正负。

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     请问A错在哪里了?谢谢！

2019-11-02 22:49 1 · 回答

t1 t2怎么理解啊哈哈？我看到了讲义里的。。但是没太懂。。可以举个小栗子吗！谢谢谢谢

2019-10-01 06:37 1 · 回答

这道题应该从现金流和执行方式来理解吗？

2019-09-27 13:59 1 · 回答

可以确定的是，前三个都是错的，但我为什么记得上课的时候李老师讲的是interest rate和spot price的关系呢？

2019-09-06 15:11 1 · 回答