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杨乐文 · 2019年11月04日
经典题Interest Rate Tree，2.2求put option的价格。
在第一步判断year3 折现到year2的数值时候产生了疑问。
强化班中以讲的是Put，应该是取max{0, Bi-X} 然后往前折现。
但是这道题中，107/（1+8.56%）-101 是负数呀，应该选择0才对的吧。
是我理解的方向有错误吗？
orange品职答疑助手 · 2019年11月05日
同学你，put应该是看max( 0 , X-S)啊。我写了一部分的过程，你可以看一下
