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杨乐文 · 2019年11月04日

FRM2中二叉树求定价

经典题interest rate tree,在这一部分的二叉树定价是使用的单利进行计算,但是很多其他题目都是采用连续复利进行计算的。在题目没有提示的情况下,哪些是用单利,哪些是用连续复利计算的呀?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月05日

同学你好,折现这个事情一般来说还是用复利进行折现的,但是和单利的结果差异也不是很大,讲课时候可能是因为单利折现在理解上比较直观所以用了单利,影响不大。

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