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•西• · 2019年11月04日

问一道题：NO.PZ2016070201000090 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：不管是bottom-up还是up-bottom都考虑了相关性，因此风险的加总数都应该比单独考虑要小一些？

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月05日

同学你好，top-down方法，虽然说是把三种风险分开考虑的，但是，在每个风险类别里面，它考虑了相关性。比如说，市场风险里，就考虑了利率和汇率的相关性。因此它的ratio<1，说明多样化是present存在的。

buttom-up方法是先从每一个风险因子出发，并考虑风险因子间的相关性，最终算出整个组合的VaR。因为考虑了风险因子之间的相关性，所以它考虑到了risk diversification

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相关问题

     top-wn和bottom-up都考虑了相关性吗？前者小于1，后者有可能大于1这样ji记可以吗？

2019-09-15 21:00 1 · 回答

     C是什么意思？

2019-06-23 08:48 2 · 回答

     1、ratio of integraterisks是什么意思？怎么理解？2、不太明白以前该题提问解答中top-wn 的ratio of integraterisks 1的原因3、ratio of integraterisks 1怎么就表示了“多样化是存在的”？感谢！

2019-01-21 00:31 1 · 回答

     TOP-WN的方法不是不考虑风险的相关性吗？所以A应该是不对的吧？

2019-01-13 07:43 1 · 回答