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•西• · 2019年11月04日

问一道题：NO.PZ2016070201000067 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：可以这样算吗？只会笨方法...

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月05日

可以这样算啊，不过既然是middle node，其实可以直接把2期的波动项抵消掉，只考虑趋势项0.5%*2。

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相关问题

这里为什么不能是2，不是说两年吗，我看有类似的提问，但是无法解决我的疑问。 他不是说了construa 2-periointerest rate tree with annuperio吗，用年度的概念去构建一个2-perio利率二叉树，那不就是2个年度构建成一个2-perio二叉树吗，那不就是2了吗？

2020-07-12 10:41 1 · 回答

老师，这个为啥是1？

2019-10-27 00:21 1 · 回答

请问老师，为什么取值是1呢？在2个perio不是2吗？谢谢

2019-10-12 15:21 1 · 回答

     西格玛没用上吗？

2019-10-03 21:26 1 · 回答