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kayi · 2019年11月04日

2019practise exam

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
page39的73选A的原因是因为应该用long option会好过long spot？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月05日

同学你好，没明白你在问什么。

这题CNY继续贬值的话，short call（这个call是on USD的） 的期权头寸会继续亏钱，肯定不能继续放大这个头寸了，所以这个策略不effective。

然后还要继续long USD才能是delta重新neutral。

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