dolphinm · 2019年11月04日

market risk相关性

1. FRM I
2. FRM II
3. Market Risk Measurement And Management

讲义和老师说，相关性的大小和相关性波动的大小成正相关，相关性在经济差的时候最大，相关性波动在经济一般时最大。我不是很理解在经济好一般差三种情况下具体的相关性和波动的大小，请老师指正