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kayi · 2019年11月04日

2019practise exam

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
page18的24，题目中95%，为什么计算surplus at risk的时候用的是1.96，one tail1.645吧
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月04日

同学你好，这里算的不是surplus at risk啊，他问的是interval，也就是一个区间的lower bound。所以用双尾。

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