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wawjbng · 2019年11月04日

独立同分布

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
老师，请问独立同分布时，西格玛2=根号2*西格玛1，为何Var也是 Var2=根号2乘以Var1,而不是2倍的Var1呢，Var2不应该是西格玛2的平方吗
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品职答疑小助手雍 · 2019年11月04日

同学你好，var也是用标准差算的~所以乘以的是根号2，如果某个数是用方差算的，那才会乘以2。

也就是独立同分布的情况下2天的波动性（标准差）是一天的波动性的根号2倍。

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