开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

sososososophi · 2019年11月04日

Var 为什么不能tell maximum loss

  1. CFA I
  2. Portfolio
var不是可以用来同时解释minimum 和maximum loss吗
添加评论
1 个答案
已采纳答案

星星_品职助教 · 2019年11月04日

同学你好，

从理解VaR概念的角度，VaR是可以用来描述最大损失（从右边看），或最小损失的（从左边看），这个可以做绝大多数的题目。但是如果某一道题目就是一定要二选一的话，可能就需要综合考虑其他题干细节。不过这种情况可能就是针对某道题而已。对于总体VaR的理解还是可以从坐标轴两边出发的。加油。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 274

    浏览
相关问题