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yy1177 · 2019年11月04日

CR经典题5.7题（有答案版P52）20191101勘误

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management



老师你好，

麻烦问一下，勘误后调整为计算marginal PD，就没有正确选项了

考试时如果遇到这种题目是怎么处理呢（倾向于弃题T T ）。。。 

累积概率和边际概率都算一算吗 

谢谢

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年11月05日

同学你好，以勘误的答案为准，应该是0.1401

它要求每年内的违约概率呀，比如说求第二年到第三年的违约概率，那就应该用两个累计违约概率相减，也就是三年的累计违约概率-2年的累计违约概率

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