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alice006 · 2019年11月04日

必做题48

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
老师，请问怎么得到WCL是5000呢？
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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年11月05日

同学你好，损失个数小于等于4的概率是94.2%，损失个数小于等于5的概率是95.4%，所以根据谨慎性原则，WCL应该取5*1000=5000

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